1. Для уравнения
множественной регрессии вида
на
основании 14 наблюдений рассчитаны
оценки параметров и записана модель:
(в
скобках указаны значенияt-статистики,
соответствующие параметрам регрессии).
Известны критические значения Стьюдента
для различных уровней значимости
При
уровне значимости 0,1 значимыми являются
параметры …
Решение:
Чтобы оценить
значимость параметров регрессии
используется t-критерий
Стьюдента. Для каждого коэффициента
регрессии
формулируется
нулевая гипотеза
при
альтернативной гипотезе
Затем
рассчитывается фактическое значениеt-статистики,
которое сравнивается с критическим
значением Стьюдента
для
требуемого числа степеней свободы и
уровня значимости. Если
,
коэффициент
значим;
если
коэффициент
незначим.
В нашем случае при уровне значимости
0,1 значимым является параметры
2. Если для
среднеквадратической ошибки
параметра
и значения
оценки этого параметра
линейной
эконометрической модели выполняется
соотношение
,
то это свидетельствует о статистической
______ параметра.
ненадежности
оценки
надежности оценки
ненадежности
среднеквадратической ошибки
надежности
среднеквадратической ошибки
Решение:
Превышение
среднеквадратической ошибки параметра
над значением его оценки свидетельствует
о статистической ненадежности параметра.
3. Для уравнения
множественной регрессии вида
на
основании 14 наблюдений рассчитаны
оценки параметров и записана модель:
(в
скобках указаны значенияt-статистики
соответствующие параметрам регрессии).
Известны критические значения Стьюдента
для различных уровней значимости
Для данного
уравнения при уровне значимости α=0,05
значимыми являются параметры …
Решение:
Чтобы оценить
значимость параметров регрессии
используется t-критерий
Стьюдента. Для каждого коэффициента
регрессии
формулируется
нулевая гипотеза
при
альтернативной гипотезе
.
Затем рассчитывается фактическое
значениеt-статистики,
которое сравнивается с критическим
значением Стьюдента
для
требуемого числа степеней свободы и
уровня значимости. Если
,
коэффициент
значим;
если
коэффициент
незначим.
В нашем случае при уровне значимости
0,05 значимыми является параметры
4. Проверка
статистически значимого отличия от
нуля оценок
коэффициентов
линейной
модели
осуществляется
путем последовательного сравнения
отношений
(
–среднеквадратическая ошибка параметра
)
с точкой, имеющей распределение …
Стьюдента
Фишера
Дарбина – Уотсона
нормальное
Решение:
При проверке
статистически значимого отличия от
нуля оценок коэффициентов
линейной
регрессионной модели
выдвигается
гипотеза о нулевом значении оценки
параметра. Для каждого коэффициента
регрессии
модели
рассчитывают отношение его
среднеквадратической ошибки к значению
оценки
.
Полученное значение отношения
последовательно
сравнивается с точкой, имеющей
распределение Стьюдента.
Тема 13: Нелинейные зависимости в экономике
1. Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
степенной функции
экспоненциальной
функции
параболы второй
степени
равносторонней
гиперболы
Решение:
Из перечисленных
функций только степенная функция
характеризуется постоянной эластичностью,
следовательно, ее и нужно применить для
отражения данной зависимости.
2. Если по
результатам анализа поля корреляции
замечено, что на
интервале изменения фактора меняется
характер связи рассматриваемых признаков,
прямая связь изменяется на обратную,
то моделирование целесообразно проводить
на основе …
параболы второй
степени
параболы третьей
степени
степенной функции
равносторонней
гиперболы
Решение:
Параболу второй
степени целесообразно применять в
случае, когда на интервале изменения
фактора меняется характер связи
рассматриваемых признаков, прямая связь
изменяется на обратную или обратная на
прямую.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Число степеней свободы для остаточной регрессии может быть определено по формуле (n – m – 1), где n – число наблюдений, m – число параметров перед переменными в уравнении множественной регрессии. Значит в нашем случае число степеней свободы для остаточной регрессии равно 50 – 3 –1= 46.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. C. 67–70.
ответ тест i-exam
При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …
+ n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
− m – число наблюдений; n – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
− n – число параметров при независимых переменных; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
− n – число параметров при независимых переменных; m – число наблюдений
Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
− ненадежности среднеквадратической ошибки
− надежности среднеквадратической ошибки
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
+ первого, второго, третьего и последующих порядков
− между трендовой, сезонной и случайной компонентами
− между несколькими временными рядами
− факторов, формирующих уровень ряда
Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
1 система независимых уравнений
2 система одновременных уравнений
3 система рекурсивных уравнений
система приведенных уравнений
Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
+
+
−
−
Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
1 эндогенная переменная
2 экзогенная переменная системы
3 приведенный коэффициент
Степенной моделью не является регрессионная модель …
+
−
−
−
При расчете уравнения нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х (1) , х (2) , х (3) , x (4) – независимые переменные):
Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются …
По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …
Для эконометрической модели вида показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:
(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости
−
−
−
Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется замена …
−
−
−
В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
+ тесноту линейной связи
− качество модели временного ряда
− тесноту нелинейной связи
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
Дана автокорреляционная функция временного ряда
Верным будет утверждение, что ряд …
+ имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4
− содержит только тенденцию, и не содержит сезонной компоненты
− имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 6
− не имеет ни тенденции, ни сезонной компоненты, имеет только случайную компоненту
Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
+
−
−
−
Вопрос:
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:
Фиктивными переменными не являются …
Тема 10: Оценка качества подбора уравнения
1. Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
Решение:
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Значит, Найдем коэффициент детерминации: Вычислим коэффициент корреляции:
2. Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно …
Решение:
Для расчета коэффициента детерминации можно пользоваться следующей формулой: . Значит, в нашем случае коэффициент детерминации равен:
3. Для регрессионной модели вида , где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …
Решение:
Значение коэффициента детерминации характеризует долю дисперсии зависимой переменной, объясненную построенным уравнением регрессии, в общей дисперсии зависимой переменной. Разность характеризует долю остаточной дисперсии, которая может быть рассчитана также по формуле . Поэтому отношение характеризует долю остаточной дисперсии.
4. Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
Решение:
Общая сумма квадратов отклонений складывается из суммы квадратов отклонений, объясненных регрессией, и остаточной сумма квадратов отклонений.
Значит, сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна разности общей сумме квадратов отклонений и остаточной суммы квадратов отклонений.
Получается .
Тема 11: Проверка статистической значимости эконометрической модели
1. При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …
n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
m – число наблюдений; n – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
n – число параметров при независимых переменных; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
n – число параметров при независимых переменных; m – число наблюдений
Решение:
Скорректированный индекс множественной детерминации содержит поправку на число степеней свободы и имеет вид , где n – число наблюдений, m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии.
2. Если известно уравнение множественной регрессии построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
Решение:
Расчет F-статистики начинается с разложения общей суммы квадратов отклонений на сумму квадратов отклонений, объясненную регрессией, и остаточную сумму квадратов отклонений:
, где
– общая сумма квадратов отклонений
– сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией
– остаточная сумма квадратов отклонений
В нашем случае дано , . Следовательно,
Существует равенство между числом степеней свободы общей, факторной и остаточной сумм квадратов отклонений:
n – 1 = m + (n – m – 1), где n –число наблюдений, m – число параметров перед переменными в уравнений регрессии.
Число степеней свободы для общей суммы квадратов отклонений равно n – 1. В нашем случае n – 1 = 49.
Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов отклонений равно n – m – 1 = 46.
Число степеней свободы для факторной суммы квадратов отклонений равно m = 3.
Рассчитаем факторную и остаточную дисперсии на одну степень свободы по формулам
F-статистика вычисляется по формуле
3. Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …
Решение:
Назовем приведенные дисперсии: – общая дисперсия; – объясненная дисперсия; – остаточная дисперсия. При анализе статистической модели величину общей дисперсии рассматривают как сумму объясненной и остаточной дисперсий, поэтому справедливо равенство:
Тема 12: Оценка значимости параметров эконометрической модели
1. Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
Решение:
Чтобы оценить значимость параметров регрессии используется t-критерий Стьюдента. Для каждого коэффициента регрессии формулируется нулевая гипотеза при альтернативной гипотезе Затем рассчитывается фактическое значение t-статистики, которое сравнивается с критическим значением Стьюдента для требуемого числа степеней свободы и уровня значимости. Если , коэффициент значим; если коэффициент незначим. В нашем случае при уровне значимости 0,1 значимым является параметры
2. Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
ненадежности среднеквадратической ошибки
надежности среднеквадратической ошибки
Решение:
Превышение среднеквадратической ошибки параметра над значением его оценки свидетельствует о статистической ненадежности параметра.
3. Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,05 значимыми являются параметры …
Решение:
Чтобы оценить значимость параметров регрессии используется t-критерий Стьюдента. Для каждого коэффициента регрессии формулируется нулевая гипотеза при альтернативной гипотезе . Затем рассчитывается фактическое значение t-статистики, которое сравнивается с критическим значением Стьюдента для требуемого числа степеней свободы и уровня значимости. Если , коэффициент значим; если коэффициент незначим. В нашем случае при уровне значимости 0,05 значимыми является параметры
4. Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Решение:
При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной регрессионной модели выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки . Полученное значение отношения последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.
Тема 13: Нелинейные зависимости в экономике
1. Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
параболы второй степени
Решение:
Из перечисленных функций только степенная функция характеризуется постоянной эластичностью, следовательно, ее и нужно применить для отражения данной зависимости.
2. Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …
параболы второй степени
параболы третьей степени
Решение:
Параболу второй степени целесообразно применять в случае, когда на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую.
3. Нелинейное уравнение регрессии вида является _____ моделью ________ регрессии.
Решение:
Нелинейное уравнение регрессии вида является полиномиальной моделью парной регрессии. Теоретическое значение зависимой переменной рассчитывается в данном случае по формуле полинома третьей степени , а количество независимых переменных х равно единице.
4. Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
параболы второй степени
Решение:
Равносторонняя гипербола обычно используется в эконометрике для характеристики связи удельных расходов сырья, материалов, топлива с объемом выпускаемой продукции, поскольку она позволяет учесть эффект масштаба, что с увеличением объемов выпускаемой продукции удельные показатели расходов сырья, материалов или топлива обычно падают.
Тема 14: Виды нелинейных уравнений регрессии
1. Степенной моделью не является регрессионная модель …
Решение:
Степенной моделью регрессии является такая модель, в которой независимая переменная х стоит в основании степени, а параметр – в показателе. Такими моделями из приведенных в ответах являются уравнения:
В уравнении независимая переменная х стоит в показателе степени, а параметр b – в основании, это не степенное уравнение, такая модель является примером показательной зависимости.
2. Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
Решение:
Среди предложенных нелинейных зависимостей зависимость является нелинейной по параметрам, но внутренне линейной, поскольку с помощью логарифмирования ее можно привести к линейному виду. Остальные функции линейны по параметрам, но нелинейны относительно переменных и к линейному виду могут быть приведены с помощью замены переменных.
3. Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
Решение:
Среди предложенных нелинейных зависимостей зависимость является внутренне нелинейной, поскольку с помощью элементарных преобразований или замены переменных ее нельзя привести к линейному виду.
4. Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Решение:
Среди предложенных нелинейных зависимостей зависимость является внутренне линейной, хотя она и нелинейна по переменным, поскольку с помощью логарифмирования ее можно привести к линейному виду. Остальные функции внутренне нелинейны: они не могут быть приведены к линейному виду.
Тема 15: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
1. Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
приведение уравнения к виду 1/y
Решение:
Линеаризация – это процедура приведения нелинейной регрессионной модели к линейному виду путем различных математических преобразований. Нелинейная модель является степенной. Приведение ее к линейному виду возможно логарифмированием уравнения. Получаем Остальные виды линеаризации не позволяют линеаризовать исходную нелинейную модель.
2. Для преобразования внутренне нелинейной функции может быть применен метод …
разложения функции в ряд Тейлора
Решение:
Функция является внутренне нелинейной, и для нее отсутствует прямое преобразование, которое превратит ее в линейную функцию. Только разложением функции в ряд Тейлора, то есть заменой данной функции суммой полиномов, можно привести данную функцию к линейному виду.
3. Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …
логарифмирования и замены переменных
разложения функции в ряд Тейлора
потенцирования и замены переменных
обращения и замены переменных
Решение:
Функция является внутренне линейной и с помощью логарифмирования может быть преобразована к виду , которая является линейной относительно логарифмов переменных. Сделав замену переменных , , , , получим линейную функцию . Поэтому для линеаризации используется сначала логарифмирование, затем замена переменных.
Тема 16: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
1. При расчете уравнения нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …
Решение:
Доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%, значит, доля объясненной регрессии в общей больше 80%, другими словами, коэффициент детерминации больше 0,8. Поскольку коэффициент детерминации может принимать значения только в интервале [0, 1], то отрезком минимальной длины, в который попадает коэффициент детерминации для данной модели, будет отрезок [0,8; 1].
2. По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
Решение:
Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях в данном случае будет равен коэффициенту детерминации для модели в логарифмах исходных показателей, который вычисляется как квадрат коэффициента корреляции, то есть 0,64.
3. Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
Решение:
Значение индекса детерминации R 2 характеризует долю дисперсии зависимой переменной, объясненную независимой переменной (построенным нелинейным уравнением регрессии). Разность (1-R 2 ) характеризует долю дисперсии зависимой переменной, необъясненную уравнением, эту величину и необходимо определить в задании. Воспользуемся формулой для расчета R 2 : . Следовательно, разность . Таким образом, часть дисперсии переменной , необъясненная моделью, равна 0,096. Можно также рассчитать это значение через отношение
4. Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …
Решение:
Величина, характеризующая долю дисперсии зависимой переменной, объясненную независимой переменной (построенным нелинейным уравнением регрессии), называется индексом (коэффициентом) детерминации – R 2 . Значения индекса детерминации R 2 и индекса корреляции R для нелинейных регрессионных моделей связаны соотношением . Следовательно, значение .
5. По результатам проведения исследования торговых точек было построено уравнение нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб. Если фактическое значение t-критерия Стьюдента составляет –2,05, а критические значения для данного количества степеней свободы равны , , , то …
при уровне значимости можно считать, что эластичность спроса по цене составляет –0,8
при уровне значимости можно считать, что эластичность спроса по цене составляет –0,8
эластичность спроса по цене составляет –0,8
при уровне значимости можно считать, что эластичность спроса по цене составляет –0,8
Решение:
Для проверки значимости коэффициентов нелинейной регрессии, после линеаризации, как и для уравнения парной линейной регрессии, применяется стандартный алгоритм критерия Стьюдента. Для b формулируется нулевая гипотеза при альтернативной гипотезе . Затем рассчитывается фактическое значение t-статистики, которое сравнивается с критическим значением Стьюдента для требуемого числа степеней свободы и уровня значимости. Если , коэффициент значим; если , коэффициент незначим. В нашем случае при уровне значимости коэффициент значим, а при уровнях значимости и незначим.
Тема 17: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
1. В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
Решение:
Ряд, построенный по реальным данным, может не содержать тренда, сезонной (циклической) компоненты, однако, он обязательно содержит случайную компоненту.
2. Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
Решение:
График ряда, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, будет колебаться относительно своего среднего значения.
3. Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
Решение:
Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется временным рядом.
4. Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
—
Решение:
Ряд имеет выраженную положительную тенденцию, если уровни ряда увеличиваются с увеличением периода времени t.
Тема 18: Структура временного ряда
1. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
тесноту линейной связи
качество модели временного ряда
тесноту нелинейной связи
Решение:
Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков коэффициента автокорреляции. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка, а само значение коэффициента корреляции рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом линейной корреляции и характеризует тесноту линейной связи между двумя переменными. Поэтому варианты «качество модели временного ряда», «тесноту нелинейной связи» и «значимость тренда» являются неверными.
http://topuch.ru/vopros-puste-y/index3.html
http://poisk-ru.ru/s16314t6.html
- надежности оценки
- ненадежности среднеквадратической ошибки
- ненадежности оценки
- надежности среднеквадратической ошибки
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 17:27
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 17:27
Похожие вопросы
Вопрос № 877031
Если для среднеквадратической ошибки 
параметра и значения оценки этого параметра 
линейной эконометрической модели выполняется соотношение 
, то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
надежности среднеквадратической ошибки
надежности оценки
ненадежности среднеквадратической ошибки
ненадежности оценки
Вопрос № 335350
При анализе существенности параметра регрессии рассматривается альтернативная статистическая гипотеза о(об) ______ оценки этого параметра.
отрицательном значении
положительном значении
равенстве нулю
отличии от нуля
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Вопрос № 1026207
Уравнением нелинейной регрессии, отражающей полиномиальную зависимость y от x, является …
Категория: Эконометрика
Текст вопроса
Если для среднеквадратической ошибки 
параметра и значения оценки этого параметра 
линейной эконометрической модели выполняется соотношение 
, то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
Ответ
Ответ:
ненадежности оценки
Подборка по базе: Лекция 1 Основы математического моделирования.doc, Тесты по ПО тема 1.docx, 2023.Практическая работа №1 Тема_ «Особенности содержания обновл, Математические модели в управлении проектом+.docx, Драчева Алёна тема 17.docx, Емельяненко БУиФ Тема 2.docx, Исследование эл.поля методом моделирования.docx, 28. тема №4 02-05.05 ОГП.docx, раздел 1 тема 1.4.doc, физра тема 1.docx
Тема 11: Проверка статистической значимости эконометрической модели
1. При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой 
, где …
n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
2. Если известно уравнение множественной регрессии 
построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
766,67
3. Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …
Тема 12: Оценка значимости параметров эконометрической модели
1. Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
2. Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
ненадежности оценки
3. Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,05 значимыми являются параметры …
4. Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной модели 
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Стьюдента
Тема 13: Нелинейные зависимости в экономике
1. Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
степенной функции
2. Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …
параболы второй степени
3. Нелинейное уравнение регрессии вида 
является _____ моделью ________ регрессии.
полиномиальной … парной
4. Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
равносторонней гиперболы
Тема 14: Виды нелинейных уравнений регрессии
1. Степенной моделью не является регрессионная модель …
2. Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
3. Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
4. Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Тема 15: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
1. Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
логарифмирование
2. Для преобразования внутренне нелинейной функции может быть применен метод …
разложения функции в ряд Тейлора
3. Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …
логарифмирования и замены переменных
Тема 16: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
1. При расчете уравнения нелинейной регрессии 
, где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …
[0,8; 1]
2. По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: 
. Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил 
. Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
0,64
3. Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий: 
. Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
0,096
4. Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …
5. По результатам проведения исследования торговых точек было построено уравнение нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб. Если фактическое значение t-критерия Стьюдента составляет –2,05, а критические значения для данного количества степеней свободы равны 
, 
, 
, то …
при уровне значимости можно считать, что эластичность спроса по цене составляет –0,8
Тема 17: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
1. В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
случайная
.
2. Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
Решение:
График ряда, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, будет колебаться относительно своего среднего значения.
3. Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
временным рядом
4. Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
—
Решение:
Ряд имеет выраженную положительную тенденцию, если уровни ряда увеличиваются с увеличением периода времени t.
Тема 18: Структура временного ряда
1. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
тесноту линейной связи
2. Дана автокорреляционная функция временного ряда
Верным будет утверждение, что ряд …
имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4
3. Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
первого, второго, третьего и последующих порядков
4. Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
тенденцию
5. Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …
последовательными уровнями ряда
Тема 19: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
1. Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
10,65
2. Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
17,2
3. Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , . равна …
1
4. Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
лагу
Тема 20: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
1. Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
нестационарным
2. Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
стационарный
3. Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего,является …
нестационарным
4. Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
Тема 21: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
1. Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
зависимых
эндогенных
2. Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
3. Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
стандартизованных
Тема 22: Классификация систем уравнений
1. При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
Решение:
Модель, в которой – продуктивность коров, можно назвать моделью экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Эта модель содержит в правой части только независимые переменные, поэтому она может быть отнесена к классу «система независимых уравнений».
Модель, в которой – производительность труда, может быть названа моделью производительности труда и фондоотдачи. Это модель содержит в первом уравнении только независимые переменные, а во втором уравнении в правой части встречается и зависимая переменная ; это значит, что модель можно отнести к классу «система рекурсивных уравнений».
Модель, в которой – темп изменения месячной заработной платы, может служить моделью динамики цены и заработной платы. В правых частях обоих уравнений содержатся зависимые переменные, поэтому данная модель может быть отнесена к классу «система одновременных уравнений».
Система, в которой y – объем производства, вообще не является какой бы то ни было системой эконометрических уравнений – это система нормальных уравнений для определения параметров парной линейной регрессии.
2. Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2) 
(3) 
система независимых уравнений 1
система одновременных уравнений 2
система рекурсивных уравнений 3
3. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2) 
(3) 
система независимых уравнений 1
система рекурсивных уравнений 2
система одновременных уравнений 3
система нормальных уравнений
4. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
(2) 
система одновременных уравнений с лаговыми переменными 1
система независимых уравнений 2
система одновременных уравнений без лаговых переменных
5. Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
